使用 R 語言建立自己的演算法交易事業

活動簡介

使用 R 語言建立自己的演算法交易事業

我們希望藉由近幾年資料科學的興起,推廣正確的金融交易知識,包括金融資料分析與建立自己的演算法交易事業。自己的策略自己做,自己的風險自己控,自己的部位自己顧。在本課程裡,1 就是 1,2 就是 2,40 就是 40 (事實),沒有怪力亂神,沒有定義不清,一切的一切,統計說話,數據說話!本課程與上一課程 (用 R 輕鬆做交易策略分析及自動下單) 部分重覆,本次除針對理論做更深入講解,亦增加股票、期貨、選擇權開發實務分享。

本課程由四個部分組成:

  1. 建構自己的演算法交易策略
    何謂演算法交易、何謂計量交易?程式交易會取代人工交易嗎?為何要使用 R 語言建立自己的演算法交易事業?課程開始我們先用 R 語言展示有哪些方法研發交易策略。
  2. 婆婆媽媽都能懂的交易統計學
    接著我們從銅板賭局出發,觀察勝率、賠率與期望值。不需高等統計知識,就能理解賭局與交易的不同。我們討論幾個衡量績效重要的統計指標,以及策略精進後的指標變化。
  3. 股票、期貨策略開發實務
    我們開始研發股票與期貨的交易策略,首先使用幾種常見的技術指標。然而,交易最重要的還是資金管理,可惜資金管理在理論與實務上有很大的差距。我們將在本節說明,並介紹幾種實務上常見的資金管理方式。
  4. 選擇權交易策略開發
    最後我們介紹選擇權。為何選擇權特別適合計量交易與資金管理?我們將實做凱利精神運用於台指選擇權的策略開發,期望學員於本課程結束後,能確實建立自己的演算法交易事業。

 

9:00 - 9:30

報到

9:30 - 10:30

建構自己的演算法交易策略

10:30 - 10:50

茶點時間

10:50 - 12:30

婆婆媽媽都能懂的交易統計學

12:30 - 13:20

午餐

13:20 - 15:00

股票、期貨策略開發實務

15:00 - 15:20

茶點時間

15:20 - 17:00

選擇權交易策略開發

講者簡介

吳牧恩 (Mu-en Wu)

東吳大學數學系 / 助理教授

吳牧恩教授為數理背景出身、資工博士畢業,其研究領域包括資訊理論與金融資料分析。現為東吳大學數學系助理教授,致力於推廣資金管理的數學與使用 R 語言研發金融交易策略,期望破除市場上大眾追求穩賺聖盃的迷思。其亦為知名財金部落格幣圖誌 (Bituzi) 專欄作家 -- 牧清華。

報名須知

  • 學員基本要求
    • 本課程以講解為主,部分內容搭配程式執行。建議學員自行攜帶筆電,並於課前自行安裝好 R 語言 (3.2 以上版本),課程期間不負責處理學員個人電腦環境與程式執行等問題。
    • 本課程所使用之 R 語言程式碼會於課堂中供學員直接下載,課堂上只需聽講或修改參數、條件指令即可進行策略回測。課程設計以簡單為訴求,亦歡迎無程式背景或非數理專業人士,單純想聽演算法交易建構方法與資金管理的學員報名參加。

  • 退票須知
    • 本活動委由 KKTIX 代為處理退票退款事宜。
    • 退票時將酌收 10% 手續費、且活動前十天內(不含活動日)不予退票。
    • 詳情請見 KKTIX 代理退換票辦法

報名活動

已額滿。

  • 日期 2017-08-12(六)
  • 地點 中央研究院人文社會科學館
  • 票價 $1980
  • 報名已額滿,請期待下一場活動

交通資訊

  • 公車
    • 請搭臺北市公車 205、212(直行/區間)、270、276、306(直行/區間)、620、645(直行/副線)、小 12、藍 25、 679、小 5、小 1 任何一班至中研院站 (前一站為中研新村站)。

  • 捷運
    • 請搭捷運板南線至南港站 2 號出口換乘公車 212(直行/區間)、270 或 藍25 至中研院站。
    • 搭捷運文湖線至南港展覽館站 (5 號出口),走至對面換乘公車 205、276、306(直行/區間) 或 645(直行/副線) 至中研院站。

  • 火車
    • 請搭火車至南港火車站換乘公車 212(直行/區間)、270 或 藍25 至中研院站。

  • 自行開車
    • 請參考下方地圖開車至中央研究院院區 (臺北市研究院路二段 128 號)。
    • 開車請由正門進入院區。
    • 車輛可停人文社會科學館 B2 停車場 (空間可停 100 輛),或停放在中研院區內平面停車格。
    • 週一至週五中研院內停車每小時收費 20 元。
    • 週末中研院內免費停車。

中央研究院位置圖


人文社會科學館位置圖